Ako používať Commitment of Traders (COT) pre Forex

COT je štatistická publikácia, ktorá sa vydáva každý piatok o 3:30 EST Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures v USA.

Je považovaná za indikátor sentimentu, pretože zobrazuje pozície obchodníkov k predchádzajúcemu utorku. Všetky otvorené pozície sú prezentované v kategorizovanom formáte.

Cieľom je zvýšiť transparentnosť trhu a potenciálne zabrániť manipulácii s cenami.

Zaujímavosťou je, že hoci je toto periodikum určené primárne pre futures, môže sa využívať aj pri obchodovaní forexových párov, kovov, komodít atď.

Prečo? Dôvodom je, že všetky tieto trhy sú prepojené a korelujú.

Aké informácie sú zahrnuté v správe CoT?

A. Otvorený záujem: Celkový počet aktívnych kontraktov, ktoré ešte neboli uzatvorené alebo vyrovnané.

B. Dlhé pozície: Počet kontraktov držaných obchodníkmi, ktorí očakávajú rast ceny trhu.

C. Krátke pozície: Počet kontraktov držaných obchodníkmi, ktorí očakávajú pokles ceny.

D. Kategórie obchodníkov:

I. Komerční obchodníci: Toto sú najdôležitejší hráči na trhoch. Ide o subjekty, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo spracovaním fyzických komodít.

Tieto subjekty sa hedgujú voči cenovým rizikám pomocou kontraktov.

II. Nekomerční obchodníci: Sem patria správcovia fondov, obchodné firmy a hedgové fondy. Špekulujú na pohyby cien na futures trhu za účelom zisku.

III. Malí špekulanti: Ide o súkromných investorov a retailových obchodníkov. Títo obchodníci držia relatívne malé pozície.

Ako ho použiť pri forexe:

1. Sledujte pozície komerčných obchodníkov: Ak komerční obchodníkov výrazne zvýšia svoje krátke pozície (v určitej mene), môže to naznačovať očakávaný pokles ceny. Podobne výrazný nárast dlhých pozícií môže signalizovať očakávaný rast ceny.

2. Sledujte nekomerčných obchodníkov (veľkých špekulantov): Výrazné zvýšenie dlhých pozícií môže indikovať rastúci sentiment.

3. Potvrďte silu trendu: Ak sú komerční aj nekomerční obchodníci dlhí počas rastúceho trendu, môže to zvýšiť Vašu dôveru v trend.

4. Všímajte si rozdiely: Sledujte kontrasty medzi pozíciami komerčných a nekomerčných obchodníkov. Ak sú komerční obchodníci krátki a nekomerční dlhí, môže to signalizovať potenciálny bod obratu na trhu.

5. Korelácie: Analyzujte COT report pre súvisiace komodity alebo meny (a predpovedajte podľa toho).

Údaje CoT nezaručujú zmenu cien. Pre presnejší pohľad na trh ich používajte spolu s inými nástrojmi technickej alebo fundamentálnej analýzy.

Často kladené otázky (FAQ)

Kde môžem získať report Commitment of Traders?

Report môžete získať priamo na oficiálnej webovej stránke CFTC.

Sú CoT dáta zadarmo?

Áno, údaje sú zadarmo a dostupné verejnosti.

Aký je rozdiel medzi TTF a CoT?

TTF sa zameriava len na futures trh s pokladničnými poukážkami a jeho účastníkov. CoT na druhej strane pokrýva široké spektrum trhov (meny, akciové indexy atď.).