Čo je drawdown na základe equity? Výhody, ako počítať, obchodovať a spravovať

Drawdown alebo pokles Vášej equity z jej dennej maximálnej hodnoty. Je to systém riadenia rizík, ktorý človeka núti stať sa strategickým, zodpovedným a disciplinovaným obchodníkom.

Equity je celková hodnota obchodného účtu. Zahŕňa zostatok na účte za daný deň a všetky nerealizované zisky alebo potenciálne straty na otvorených pozíciách.

Mení sa v závislosti od výkonnosti Vašich živých obchodov.

Dnes sa pozrieme na drawdown na základe equity (EDD); ako to funguje (ako sa to počíta), jeho výhody a ako tomu predchádzať alebo ako to zvládať (čerpanie):

Ako funguje drawdown na základe equity

Na rozdiel od drawdownu založeného na bilancii, ktoré zohľadňuje stratené alebo získané peniaze z uzavretých pozícií a vypočítava sa na konci každého obchodovania, equity drawdown je metrika v reálnom čase, ktorá kolíše s pohybmi cien. Zameriava sa na realizované aj nerealizované zisky/straty.

Používajú ho prop firmy na zabezpečenie toho, aby obchodníci efektívne riadili svoje riziko a stali sa efektívnymi.

Tu je postup, ako vypočítať drawdown na základe equity:

1. Najprv si určte svoj počiatočný kapitál – počiatočný kapitál je Váš denný zostatok Vaša equity (ktorá sa každý deň okolo 21:00 UTC resetuje).

2. Ďalej identifikujte aktuálnu equity hodnotu - Aktuálny kapitál je celková hodnota Vášho obchodného účtu v súčasnosti. Toto číslo zvyčajne kolíše počas obchodného dňa, keď Vaše pozície získavajú alebo strácajú hodnotu.

3. Vypočítajte rozdiel medzi Vašou dennou počiatočnou hodnotou a aktuálnou hodnotou.

4. Výsledok vyjadrite v percentách.

(Drawdown na základe equity (EDD) = (Denný počiatočný vlastný kapitál – aktuálny vlastný kapitál) / Denný počiatočný vlastný kapitál x 100)

Poskytnutím kontextu objasníme situáciu:

Účet vo výške: 10 USD bez akéhokoľvek živého obchodu (obchodov) má denný počiatočný kapitál : 10,000 USD. (Prečo? Je to preto, že zatiaľ neexistujú žiadne nerealizované zisky alebo straty).

Ale ďalej, (ak) uskutočníte nejaké obchody a máte nerealizovanú potenciálnu stratu (UPL) z držania neziskovej pozície (pozícií) povedzme -150 USD, Vaše equity sa zníži na 9850 USD.

A na základe vzorca EDD by teraz Váš drawdown kapitálu by bol: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5 %

A ak budete pokračovať v držaní nerentabilnej pozície (pozícií), povedzme do -250 USD, EQ klesne na 9750 USD.

V tejto druhej fáze by EDD bola: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5 %

Drawdown na základe equity (EDD) stúpa so zvyšujúcim sa UPL. Varuje Vás včas; signalizuje, aby ste upravili svoje riziko resp zdokonalili spôsob obchodovania.

Aby ste boli na bezpečnej strane a neporušili drawdown pre Váš program, chcete venovať pozornosť každému drawdownu equity, ktorý „získate“, a porovnať ho s limitmi stanovenými Vašou prop firmou (a možno uzavrieť svoje obchody alebo upraviť podľa toho veľkosť pozície).

Dovoľte mi uviesť pointu domov:

Ak v RebelsFunding získate účet vo výške dvadsaťtisíc dolárov (počiatočný zostatok) a denný drawdown (založený na majetku) preň je 20 % (čo sa obnoví okolo deviatej UTC každý deň) – To znamená, nemali by ste stratiť viac ako 5 % z 20 (1000 USD) v otvorených alebo uzavretých obchodoch v obchodný deň (24 hodín pred resetovaním).

Takže „napríklad o 24:00 máte otvorené a zatvorené straty z toho dňa na 4 % a do automatického vypnutia obchodov Vám zostáva len 1 %, potom o polnoci sa maximálna strata vynuluje a budete mať pokoj vo výške 5 % na ďalší deň, avšak limit maximálnej straty Vás bude stále obmedzovať.“

Ako začiatočník, ak je drawdown pre Váš účet alebo program 5 %, riskujte v rámci 0.5 % až 1.5 % (maximálne) za deň, aby ste ho ochránili.

Výhody drawdownu na základe equity

1. Poskytuje systém včasného varovania. Označuje potenciálne problémy skôr, ako sa stanú vážnymi.

2. Nabáda Vás, aby ste sa pozreli nielen na zostatok na účte a zvážili vplyv nerealizovaných strát na zdravie Vášho účtu.

Stratégie, ktoré Vám môžu pomôcť bezpečne obchodovať pri drowdowne na základe equity

1. Vypočítajte si veľkosť pozície aj na základe aktuálnej equity a nie len zostatku na účte.

2. Vždy používajte stop-loss príkazy pre automatické opustenie stratových pozíi, keď cena dosiahne vopred stanovenú úroveň.

3. Vezmite si zisk. To chráni Vaše zisky a zaisťuje, že Vaše nerealizované zisky prispejú k vyššiemu aktuálnemu vlastnému kapitálu, ktorý Vás ochráni pred potenciálnym čerpaním.