Čo je volatilita v obchodovaní?

Volatilita v obchodovaní je miera, ako vysoko a nízko cena páru stúpa, pohybuje sa alebo kolíše na trhu v rámci určitého obdobia.

Zjednodušene povedané, volatilita je mierou toho, ako rýchlo a dramaticky sa mení cena nástroja.

Pozrime sa, prečo je pochopenie volatility dôležité, spektrum volatility, typy, udalosti, ktoré ju spúšťajú, niektoré z najvolatilnejších aktív alebo párov a produktívne obchodné stratégie:

Prečo je potrebné pochopiť volatilitu

Pohyb cien je jadrom obchodovania. Bez cenového rozdielu (rozdielov) nie je príležitosť nakupovať lacno a predávať draho, alebo naopak. Volatilita tieto príležitosti vytvára.

Volatilita môže byť zisková, ale môže byť aj stratová. Preto je nevyhnutné posúdiť trhovú atmosféru a podľa toho konať.

Úrovne volatility

Volatilita môže byť vysoká (obrovské/rýchle zmeny cien) alebo nízka/stabilná (malé alebo pomalé výkyvy). Vysoké výkyvy trhu sú veľmi riskantné, ale môžu byť veľmi ziskové pre skúsených krátkodobých obchodníkov. Nízke výkyvy na druhej strane nesú minimálne riziko a ponúkajú menej lukratívne vyhliadky.

Tipy

Historické: Toto ukazuje, o koľko sa aktívum v minulosti posunulo. Meria, o koľko sa cena odchýlila od svojej priemernej úrovne za určité obdobie v minulosti.

Implicitne: Tento nástroj, bežne používaný pri obchodovaní s opciami, hodnotí budúce výkyvy na základe trhových očakávaní.

Prvky, ktoré ovplyvňujú volatilitu

Ekonomické správy: Dôležité informácie o ekonomických dátach ako sú mzdy mimo poľnohospodárstva, rozhodnutia o úrokových sadzbách, zverejnenia údajov o HDP atď. môžu spustiť prudké alebo neočakávané pohyby na trhu.

Ponuka a dopyt: Volatilitu môže ovplyvniť aj výrazná nerovnováha medzi kupujúcimi a predávajúcimi.

Geografické problémy: Politická nestabilita alebo medzinárodné konflikty, ako sú obchodné spory a vojny, môžu mať rovnaký vplyv, najmä na meny.

Nálada na trhu: Výkyvy cien môžu byť ovplyvnené postojom investora (stádovo správanie) voči cieľovému nástroju.

Likvidita: V situácii, keď má aktívum malý počet predávajúcich a kupujúcich, môže mať malý obchod nevyvážený výsledok na cenové hodnoty.

Niektoré z najviac kolísajúcich nástrojov/tried aktív

Krypto: Kryptomeny patria medzi najvolatilnejšie aktíva kvôli svojej neregulovanej povahe, špekulatívnemu záujmu, rýchlej adopcii „prijatia“ a „odmietnutia“ a cyklom.

Forex: Exotické páry ako americký dolár/turecká líra, USD/MXN, USD/ZAR a meny z rozvíjajúcich sa trhov sú väčšinou volatilnejšie.

Komodity: Gold alebo ropa sú tiež veľmi volatilné.

Účinná špekulatívna technika (techniky)

Nie všetky obchodné metódy sú funkčné na volatilných trhoch. Špekulácie si tu vyžadujú vhodné systémy a solídne risk manažment. plan.

Pri rýchlych cenových pohyboch sú najideálnejšie krátkodobé stratégie ako denné obchodovanie or skalpovanie sú najideálnejšie.

Tieto prístupy sa zameriavajú na využitie častých výkyvov a vyžadujú si rýchle vykonanie.

Aj obchodné prelomy môžu byť efektívne.

Často kladené otázky (FAQ)

Ako môžem riadiť riziko počas volatilných trhových podmienok?
Odporúča sa, aby ste použili stop loss , znížte veľkosť pozície a dodržiavajte jasný plán riadenia rizík. A pre istotu by ste mali vyhýbať obchodovaniu počast obchodných správ (ak nie ste dobre vybavení).

Aké sú najlepšie ukazovatele na sledovanie volatility trhu?
Medzi populárne nástroje patria Average True Range, Bollingerove pásma a index volatility.

Ako volatilita ovplyvňuje obchodné pravidlá prop firmy?
Vysoká volatilita môže viesť k porušeniu/prekročeniu Vášho drawdown Musíte byť opatrní a prispôsobiť svoje stratégie tak, aby spĺňali požiadavky prop firmy.

Dá sa predpovedať volatilita?
Áno, ale nie s absolútnou istotou. Ekonomické kalendáre a niektoré forexové indikátory ťa môžu nasmerovať správnym smerom.

Je lepšie vyhnúť sa obchodovaniu počas volatilných období?
Pre začiatočníkov áno.