10 bežných chýb pri spätnom testovaní, backtestingu, ktorým sa treba vyhnúť pri tradingu

Backtesting je životne dôležitý proces pre každého forexového obchodníka, ktorý chce rozvíjať a zlepšovať svoj obchodný systém. Umožňuje Vám otestovať Vaše nápady a predpoklady na historických údajoch a zistiť, ako by fungovali v minulosti.

Môže Vám pomôcť identifikovať silné a slabé stránky Vášho obchodného nápadu, optimalizovať Vaše parametre a zvýšiť Vašu dôveru v obchodné rozhodnutia.

Backtesting však nie je spoľahlivá metóda. Existuje mnoho nástrah a chýb, ktoré môžu viesť k nepresným alebo zavádzajúcim výsledkom a v konečnom dôsledku ovplyvniť Vašu obchodnú výkonnosť.

V tomto blogovom príspevku sa budeme venovať desiatim najčastejším chybám pri spätnom testovaní, ktorých sa dopúšťajú niektorí profi obchodníci, a ako sa im môžete vyhnúť:

1. Pri testovaní svojho systému neuskutočňujete dostatok obchodov

Jednou z hlavných chýb, ktorú robia niektorí obchodníci je, že pri spätnom testovaní neuskutočňujú dostatok obchodov. Experimentujú len s niekoľkými obchodmi a dospejú k záveru, že majú spoľahlivý systém.

To nie je ideálne. Výsledkom je nedostatočná štatistická významnosť, spoľahlivosť a robustnosť systému.

Ak svoj systém testujete len na malej vzorke údajov, nemusíte zachytiť celý rozsah trhových podmienok, scenárov a udalostí, ktoré môžu ovplyvniť Váš systém. Môže sa tiež stať, že svoj systém príliš prispôsobíte konkrétnym údajom, ktoré ste použili, a nedokážete ho zovšeobecniť na iné súbory údajov.

Aby ste sa vyhli tejto chybe, mali by ste svoj systém otestovať na veľkej a rôznorodej vzorke údajov, ktorá pokrýva rôzne trhové fázy, cykly a trendy.

Svoj systém by ste mali otestovať aj na rôznych trhoch, časových rámcoch a nástrojoch, aby ste zistili, ako funguje v rôznych prostrediach. Takto môžete zistiť, či bude systém „spoľahlivý", alebo nie.

2. Systém opustíte, keď sú výsledky testov slabé alebo nie sú také, aké ste očakávali od niekoľkých počiatočných obchodov

Ďalšou chybou, ktorej sa niektorí obchodníci dopúšťajú, je ukončenie obchodovania, keď výsledky nie sú okamžite skvelé. Backtesting je procesom pokusov a omylov. Je nepravdepodobné, že nájdete ziskový systém na prvý pokus.

Zaberie to čas, chce to trpezlivosť a vytrvalosť testovať, vylepšovať a vylepšovať Váš systém a nájsť preň optimálne nastavenia a parametre.

Preto by ste sa nemali vzdať svojho systému príliš skoro alebo sa nechať odradiť počiatočnými výsledkami. Namiesto toho by ste mali dôkladne analyzovať výsledky a určiť oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

Výsledky by ste mali porovnať aj so svojimi očakávaniami a zistiť, či sú reálne alebo nie.

3. Nemáte písomný plán

Jedným z najdôležitejších krokov pri spätnom testovaní je mať písomný plán.  Písomný plán definuje ciele, pravidlá a parametre Vášho systému a slúži ako návod pre Váš proces testovania.

Pomáha Vám zostať dôsledným, sústredeným a disciplinovaným a vyhnúť sa svojvoľným alebo emocionálnym rozhodnutiam.

4. Nezohľadňujete Váš emocionálny stav

Nezohľadňovanie Vášho emocionálneho stavu pri spätnom testovaní je ďalšia veľká chyba. Spätné testovanie nie je to isté ako živé obchodovanie, pretože nezahŕňa rovnakú úroveň stresu, tlaku a emócií ako živé obchodovanie. Keď spätne testujete, nezaoberáte sa strachom, chamtivostipochybnosťami a vzrušením, ktoré živé obchodovanie so sebou prináša.

Váš emocionálny stav však môže mať významný vplyv na Vašu obchodnú výkonnosť a môže ovplyvniť Vašu schopnosť sledovať Váš systém, riadiť riziko a vykonávať svoje obchody. Svoje emócie by ste preto pri spätnom testovaní nemali ignorovať, ale radšej sa ich snažte čo najviac simulovať.

Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je otestovať svoj systém za optimálnych podmienok, keď ste pokojní, sústredení a sebavedomí.

Ďalším spôsobom je testovanie systému v neoptimálnych podmienkach, keď ste unavení, rozptýlení alebo vystresovaní.

To Vám pomôže zistiť, ako sa Váš systém správa v rôznych emocionálnych stavoch a ako sa s nimi môžete vyrovnať.

5. Uprostred spätného testovania zmeníte alebo upravíte Váš systém

Ide o pridávanie, odstraňovanie alebo úpravu pravidiel, ukazovateľov alebo parametrov Vášho systému na základe posledných výsledkov alebo výkonnosti. Ide o formu prispôsobovania krivky, ktorá kontaminuje Vaše údaje a znehodnocuje Vaše výsledky.

Fitovanie krivky je proces vytvárania systému, ktorý dokonale vyhovuje údajom, ale nefunguje dobre v budúcnosti alebo na iných súboroch údajov. Je to forma nadmernej optimalizácie a môže viesť k falošnej dôvere, nerealistickým očakávaniam alebo slabému výkonu.

Aby ste predišli tejto chybe, nemali by ste meniť systém uprostred testu, ale radšej otestovať každý systém zvlášť a porovnať výsledky.

Mali by ste tiež použiť metódu rozdelenej vzorky, pri ktorej rozdelíte svoje údaje na dve časti: časť vo vzorke (kde vyvíjate a optimalizujete svoj systém) a časť mimo vzorky (kde overujete a validujete Váš systém).

To Vám pomôže vyhnúť sa nadmernému prispôsobeniu a otestovať robustnosť Vášho systému.

6. Používate zaujatosť na pozitívne alebo negatívne zdôvodnenie Vášho systému

Prednastavená zaujatosť, ktorá má dokázať alebo vyvrátiť Váš systém, môže narušiť účinnosť Vášho spätného testovania. Môže sa to stať v dôsledku potvrdenia, spätného pohľadu alebo predpojatosti k prežitiu.

Môže Vás prinútiť manipulovať, ignorovať alebo vyberať údaje, obchody alebo výsledky, ktoré podporujú alebo zamietajú Vašu hypotézu. A núti Vás prehliadať alebo nebrať do úvahy tie, ktoré jej odporujú alebo ju spochybňujú.

Ak chcete napraviť túto situáciu, musíte mať objektívny a neutrálny postoj k testovanému systému a pri spätnom testovaní sa vyhnúť prednastavenej zaujatosti.

Systém by ste mali testovať taký, aký je, a nie taký, aký by ste ho chceli mať. Mali by ste tiež použiť vedeckú metódu a postupovať podľa týchto krokov:

• Formulujte jasnú a overiteľnú hypotézu
• Zhromažďujte a analyzujte relevantné a spoľahlivé údaje
• Vyhodnocujte a interpretujte výsledky a zistení
• Vyvodzujte závery a dôsledky
• Opakujte a zdokonaľujte proces

7. Po testovaní nerobíte dostatočnú analýzu a máte zlý systém hlásení

Backtesting nie je len o generovaní čísel a štatistík, ale aj o ich interpretácii a pochopení. Nestačí sa pozrieť na mieru výhry a návratnosť Vášho systému. Musíte sa pozrieť aj na ďalšie ukazovatele a faktory, ktoré môžu ovplyvniť Vašu obchodnú výkonnosť.

Niektoré z ukazovateľov a faktorov, ktoré by ste mali po testovaní analyzovať, sú:

• Pomer rizika a výnosu a očakávaná životnosť Vášho systému
• Drawdown a koeficient obnovy Vášho systému
• Sharpov pomer a Sortino pomer Vášho systému
• Faktor zisku a R-kvadrát Vášho systému
• Rozdelenie obchodov a krivka vlastného imania Vášho systému
• Citlivosť a stabilita Vášho systému

Na vykonanie tejto analýzy potrebujete dobrý systém vykazovania, ktorý dokáže tieto ukazovatele a faktory generovať a zobrazovať jasným a komplexným spôsobom.

Dobrý systém vykazovania Vám pomôže vizualizovať, porovnávať a vyhodnocovať výsledky a identifikovať silné a slabé stránky Vášho systému.

8. Testujete len na jednom fx, akciovom alebo komoditnom páre a predpokladáte, že to bude fungovať na všetkých pároch alebo trhoch

Ďalšou vážnou chybou, ktorej sa obchodníci dopúšťajú, je testovanie Vášho systému len na jednom trhu alebo nástroji a predpokladanie, že bude fungovať na všetkých trhoch alebo nástrojoch. Ide o formu zovšeobecňovania, ktorá môže viesť k slabej výkonnosti.

Rôzne trhy a nástroje majú rôzne charakteristiky, dynamiku a správanie. Nemusia reagovať rovnakým spôsobom na rovnaký systém alebo stratégiu.

Preto by ste nemali testovať Váš systém len na jednom trhu alebo nástroji. Otestujte ho na viacerých trhoch alebo nástrojoch a zistite, ako funguje v rôznych prostrediach. Váš systém by ste tiež mali prispôsobiť každému trhu alebo nástroju a podľa toho upraviť parametre, pravidlá a ukazovatele.

To Vám pomôže zvýšiť Vašu adaptabilitu. Pomôže Vám to tiež využiť príležitosti a výhody každého trhu alebo nástroja.

9. Nadmerne optimalizujete Váš systém pridávaním ďalších podmienok alebo indikátorov

Niektorí profi obchodníci môžu v dôsledku perfekcionizmu, zložitosti alebo prílišnej sebadôvery nadmerne optimalizovať svoj systém pridávaním ďalších ukazovateľov alebo podmienok.

To môže viesť aj k nadmernému prispôsobovaniu kriviek alebo údajov. Môže to spôsobiť, že Váš systém bude príliš komplikovaný, krehký alebo špecifický. Aby ste sa vyhli tejto chybe, mali by ste sa snažiť udržať Váš systém jednoduchý a robustný.

Nemali by ste pridávať viac ukazovateľov alebo podmienok, ako je potrebné, a používať len tie, ktoré majú jasné a logické zdôvodnenie a účel. Mali by ste tiež používať zásadu úspornosti alebo Occamovu britvu, ktorá hovorí, že najjednoduchšie vysvetlenie alebo riešenie je zvyčajne najlepšie.

Na testovanie robustnosti a stability Vášho systému by ste mali použiť aj krížovú validáciu, testovanie chôdzou vpred alebo simuláciu Monte Carlo., na testovanie robustnosti a stability Vášho systému.

10. Veríte, že výsledky živého obchodovania budú presne rovnaké (100 %) ako výsledky spätného testovania

Je zavádzajúce myslieť si alebo veriť, že živé výsledky budú presne také isté ako výsledky spätného testovania. To môže viesť k sklamaniu, frustrácii a neúspechu.

Backtesting nie je zaručeným obrazom budúcej výkonnosti, ale skôr simuláciou minulej výkonnosti. Nezohľadňuje všetky premenné, neistoty a zmeny, ktoré môžu nastať na skutočnom trhu.

Niektoré z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledky živého obchodovania, sú:

• Sklz a komisie

• Likvidita a volatilita trhu

• Chyby a nedostatky v údajoch

• Technické problémy a chyby

• Ľudské chyby a emócie

Ak sa vyhnete týmto bežným chybám pri spätnom testovaní, pomôže Vám to vybudovať pevný a spoľahlivejší systém pre úspešné obchodovanie. Pomôže Vám to spätne otestovať Vašu stratégiu účinne a efektívne.